ACD처럼 쉽게 브레이크 아웃을 발견 할 수 있습니다.
무역 전문가 Mark Fisher는 평범한 시장 플레이어가 아닙니다. 그가 가르치는 시스템은 MBF Clearing Corp. 의 75 세 이상의 상인들이 뉴욕 시장에서 하루 종일 생계를 유지하는 데 사용하는 시스템입니다. 천연 가스 및 원유와 같은 기본 상품에서 휘발성 주식까지 모든 것을 거래하는 그의 상인은 상품 피트를 용감히 고용하거나 컴퓨터 단말기에서 일합니다. 작동합니까? 피셔 회사의 직원에게 시스템에 대해 어떻게 생각하는지 물어보십시오.
기본적으로, 그의 시스템은 거래의 진입을위한 A와 C 포인트를 제공하고, B와 D 포인트는 퇴출 - 따라서 이름을 제공합니다. 그것은 특별한 주식 및 상품 그룹 (변동성이 가장 높은 주식)이 변동성이 있거나 유망한 시장에서 가장 잘 작동하는 혁신 전략입니다. 그는 자신의 저서에서 천연 가스와 원유를 예로 사용하지만, 설탕과 주식 등의 상품도 언급합니다. 이 참조 자료는 ACD를 사용하는 것이 좋은 시장에 대한 좋은 팁입니다.
ACD 신호가있는 2004 년 3 월의 최초 10 거래일을 보여주는 S & amp; P 500 지수 5 분 차트에서 첫 번째 15 분의 범위를 사용하여 개시 범위 (OR) (파란색 선)가 계산됩니다 거래 일. 인덱스가 붉은 색으로 표시되면 인덱스가 시작 범위보다 세 점 이상 떨어질 때 발생합니다. A down (적색 선)은 가격이 개시 범위 아래로 설정된 금액을 떨어 뜨리고 거기에 머 무르면 발생합니다. 상대 강도 지수와 같은 표시기는 종종 신호를 사고 파는 데 도움이 될 수 있습니다. 부정적인 발산과 함께 판매 신호는 좋은 매도 신호 확인을합니다 - 달의 여덟 번째 날에 턴 다운을보십시오. 지수가 A를 상향 조정 한 후 개시 범위 아래로 떨어지면 상장 범위가 낮은 0.5 포인트 아래로 C 하락을 넣을 때 상인이 자신의 위치를 뒤집을 것입니다.
1980 년대 초 와튼 스쿨 오브 비즈니스 (Wharton School of Business)에서 대학원생으로 거래 할 시스템을 개발하는 동안, 피셔는 오프닝 레인지가 거래일의 분위기를 조성하는 것이 중요하다는 것을 관찰했다. 원유의 경우 (당시 개방 범위가 10 분인 경우), 개방 범위는 17-23 % 사이의 하루 중 최고 또는 최저였다. 시장이 정말로 무작위이고 거래 당일에 32 분 10 분이라는 기간이 있기 때문에 개방 범위가 시간의 1/16 (또는 6.25 %) (1/32 낮음은 1/32). 달리 말하면, 랜덤 워크 이론 (random walk theory)에 의해 가정 된 바와 같이, 시장 변동이 진정으로 무작위 였을 때, 오프닝 레인지가 하루 동안 높거나 낮을 가능성은 3 배 이상이다. 피셔 만이 사실을 발견 한 유일한 사람은 아닙니다. 오늘날 사용되는 여러 거래 시스템은 방향 편향에 대한 단서를 제공하기위한 개시 범위에 의존합니다.
다음은 상인이 주어진 날에 ACD 시스템을 사용하는 방법입니다. 첫째, 시장이 열리기 전에 세계 시장을 한 시간 정도 감시합니다. 이것은 전세계의 상인들이하고있는 것에 대한 느낌을 갖도록 도와줍니다. 다음으로, 필수 보고서를 읽는 것이 중요합니다. 상인의 시장에 강한 영향을 미칠 수있는 보고서가 오늘 나오고 있습니까? 예를 들어 원유 상인은 OPEC (석유 수출국기구) 회의를 통해 생산 쿼터 축소 나 증가, 석유 소비에 영향을주는 일기 예보, 주간 천연 가스 재고 보고서, 주간 천연 가스 스토리지 수치.
일단 시장이 열리면, 예를 들어, S & P 500 지수 거래자는 시장의 처음 15 분을 따라 간다. 위의 예에서 사용 된 개시 범위 (OR)는 자신의 차트에서 높고 낮은 수평선을 표시한다 하루. 이 상인은 A up 또는 A down이 발생할 때까지 기다립니다. 이 경우 색인은 OR 위를 이동하고 A 점을 추가로 3 점 올립니다.
상인은 정지 명령을 내리고 인덱스를 A 위로 올립니다. 정지 손실은 OR (B-exit)의 낮은 가치보다 낮게 설정되어 거래자가 거래를 한 후에 시장이이 금액 이상으로 원하지 않는 방향으로 움직 였다면 최선을 다할 것입니다. 돈을 다른 날에 거래하도록하십시오. 무역이 하루 상인의 원하는 방향으로 계속되면, 그 날 끝날 때까지 무역을 종료합니다.
A 상향 신호가 발생하지만 지수가 개시 범위 아래로 떨어지면 AC 하강이 발생합니다. OR (B 이탈)의 하한선을 사용하여, 이 라인이 관통 될 때 상인은 C down이 투입되었을 때 자신의 포지션을 매도 (short sell)합니다. AC down (또는 C up) 이동은 훨씬 더 희박합니다 . 그들은 거래가 끝날 때가 갈수록 늦어지기 때문에 거래가 더 힘들어 질수록 거래가 중단되는 시간이 짧을수록 긴급한 것이되고 따라서 변동성이 커지기 때문에 흥미 롭습니다. 피셔 (Fisher)에 따르면, 이것은 시장이 종종 다음날 개장 할 때 격차를 경험하기 때문에 하룻밤 사이에 무역에 머무르는 것이 좋은 생각 일 수있는 한 가지 사례입니다.
그림 2에서는 5 분 막대, 시작 범위, A up 및 C down을 보여주는 차트가 표시됩니다. 이 거래는 A up에서 거래 된 주식이 개시 범위의 하단에있는 B 출구 아래에서 거래되었을 때 종료되었습니다 (중단). 인덱스가 시작 범위의 상한선을 초과하여 닫히는 경우 C 중지 거래가 중지 (D 이탈)로 입력되었습니다.
A 상향 신호가 발생하지만 지수가 개시 범위 아래로 떨어지면 AC 하강이 발생합니다. OR (B 이탈)의 하한선을 사용하여, 이 라인이 관통 될 때 상인은 C down이 투입되었을 때 자신의 포지션을 매도 (short sell)합니다. C down (또는 C up) . 그들은 거래가 끝날 때가 갈수록 늦어지기 때문에 거래가 더 힘들어 질수록 거래가 중단되는 시간이 짧을수록 긴급한 것이되고 따라서 변동성이 커지기 때문에 흥미 롭습니다. 피셔 (Fisher)에 따르면, 이것은 시장이 종종 다음날 개장 할 때 격차를 경험하기 때문에 하룻밤 사이에 무역에 머무르는 것이 좋은 생각 일 수있는 한 가지 사례입니다.
ACD 시스템의 장점은 거의 모든 시간 프레임에서 작동한다는 것입니다. 하루 상인은 5 분간의 기간을 거래의 기초로 삼고, 장기간의 상인은 매일의 데이터를 사용할 수 있습니다.
더 긴 관점에서 Fisher는 매크로 ACD를 설명합니다. 이것은 여전히 개방 범위와 A 위 또는 아래 등을 결정하기위한 일중 데이터에 대한 참조가 필요합니다. 차이점은 이제 장기 트레이더가 매일 합계로 점수의 집계를 유지한다는 것입니다. Fisher는 시장 행동에 따라 매일 가치를 부여합니다. 예를 들어, 형평법이 하루 중 일찍 A에 올랐고 결코 개시 범위 아래로 거래하지 않으면, 그 날은 +2의 점수를 얻습니다. A가 내려 갔을 때 OR 위를 닫지 않으면 그는 -2를줍니다. 그의 일일 척도는 +4에서 -4입니다. 총계가 유지되고 매일 30 일 전에 가장 오래된 점수가 삭제되는 동안 새로운 일별 가치가 추가됩니다. 러닝 랠리가 증가하는 날에는 장기 트레이더가 이것을 낙관적으로 간주 할 것입니다. 값이 증가하거나 감소하는 속도가 빠를수록 신호가 더 완고하거나 약해진다.
이 전략에 대한 전체적인 논의는이 기사의 범위를 벗어나지 만, 피셔는 자신의 거래자에게 그들이 거래하는 시장을 거시적으로 보여주기 위해 매우 효과적이라고 평가하는 것으로 충분하다. 더 많은 것을 배우기를 원하는 사람들은 "The Logical Trader"의 사본을 얻거나 Fisher의 웹 사이트를 방문하는 것이 좋습니다. 그는 다양한 주식 및 상품에 대한 A 및 C 포인트의 가치에 대한 정기적 인 정보뿐만 아니라 자신의 시스템을 최대한 활용하는 방법에 대한 세부 정보를 얻고 자하는 사람들에게 서브 스크립 션 서비스를 제공합니다.
결론 - 빙산의 일각.
여기에서 설명하는 원리는 ACD 시스템의 작동 방식을 간략하게 보여주기 때문에 사용하기 전에 더 많은 독서와 숙제를해야합니다. 이 시스템은 또한 모든 주식에 사용할 수있는 플러그 앤 플레이 트레이딩 전략이 아닙니다. ACD를 위해 가장 잘 작동하는 주식은 변동성이 크고 액체 (일일 거래량이 많음)이며 장기 추세의 영향을 받기 쉽습니다. 통화는 ACD 시스템과 잘 작동하는 경향이 있습니다. 위의 예에서 S & amp; P 500 지수를 사용했지만 Fisher는 전화 인터뷰에서 ACD와 거래하기에 훨씬 좋은 후보자가 있다고 믿고 특히 잘 작동하지 않는다고 말했습니다. 그것은 또한 거래 범위에 갇혀 낮은 휘발성 주식에 아주 잘 작동하지 않습니다 것을 메모하는 것이 중요합니다.
새롭고 흥미로운 거래 아이디어를 찾고 있다면, ACD 시스템은 시장을 바라 보는 또 다른 방법과 주식, 상품의 일일 변동성 및 동향을 이용하는 방법을 제공합니다 및 통화.
ACD 방법론 입문서.
ACD 방법 거래 등에 대해 알고 싶었던 모든 것.
Mark Fisher의 거래에 대한 열정은 아주 어린시기에 시작되었습니다. 12 세의 나이에, 그는 상품 거래소 바닥에 주자로서의 첫 직업을 내주었습니다. 펜실베니아 대학의 와튼 비즈니스 스쿨 (Wharton School of Business)에 다니는 동안 마크 피셔 (Mark Fisher)는 뉴욕의 COMEX의 독립적 인 멤버로 빛을 발했다. 스물 한 살의 나이에 그는은 선물 상자를 팔아도 막 막내였습니다.
대학에 다니는 동안 Mark는 자신의 거래를 개선 할 수있는 방법을 연구하기 시작했습니다. Mark Fisher는 학술적 연구와 실제 거래 경험에서 얻은 아이디어를 결합하여 ACD 방법론의 원칙을 개발했습니다.
ACD 방법의 기본은 오프닝 범위와 관련하여 특정 가격 포인트를 계획하고 있습니다. 그것은 "A"거래를위한 기준점을 보여준다. 및 "C" 엔트리 포인트 및 "B" 및 "D" 멈추는 지점. ACD 방법은 당신이 원하는 가격보다 위의 가격과 그 이하의 가격을 계산합니다.
시장에 충분한 변동성과 유동성이있는 한 ACD 거래 스타일의 공격적인 성격을 이용하여 위험을 최소화하면서 포지션 규모를 극대화 할 수 있습니다.
ACD 방법의 원칙은 시장이 불균형 상태 일 때 요구되는 침략에 매우 적합합니다.
시장이 급상승하고있을 때 공격적이되고 싶습니다. 당신은 시장이 트 렌딩을하는 동안 당신이 할 수있는 한 많이 사고 싶습니다.
시장이 수직적 발전에있을 때 ACD 방법론을 사용하고 싶습니다. 그것은 시장 프로필 거래에서 사용 된 시장의 퇴색에 대한 수동적 인 성격에서 입찰가를 치거나 제안을 들어 올리는 공격적인 성격으로 넘어서게합니다. 시장이 나에게 오기를 기다리는 대신, 나는 그것에 간다.
유동성 공급자가되고 싶지 않은 시장이 급성장 할 때, 유동성 수탁자가되고 싶습니다. ACD 방법론은 이러한 유형의 시장을 거래하는 데있어 올바른 방법으로 시장에 진출하는 데 효과적입니다. 당신은 암기를하고 싶습니다. 당신은 다른 상인들과 경쟁하고 있으며 그들이하기 전에 당신의 직책을 원합니다.
새로운 ACD 종사자들과 함께 보았던 세 가지 공통적 인 실수가 있습니다. 첫 번째는 항상 ACD 방법을 적용한다는 것입니다. 너는 이것을 못해. 시장이 급상승하고있을 때만 ACD 방법으로 전환하고 싶습니다. 그렇지 않으면, 당신은 당신의 정지 손실에 좌절 할 것입니다. 두 번째 실수는 무역에 들어가기위한 방아쇠 가격으로 개방 범위를 사용한다는 것입니다. 그들은 가격이 오프닝 레인지를 높게 잡을 때, 구매할 때 또는 가격이 오프닝 레인지를 낮게 떨어 뜨릴 때처럼 간단한 컴퓨터 코드를 작성합니다. 그런 식으로 사용하지 마십시오. 구매 / 매매 진입 점이 아닌 거래에 대한 편향을 설정하는 방법으로 사용하십시오. 세 번째 실수는 당신이 무역에 들어가기 전에 당신이 어디에 잘못되었는지 알지 못하는 것입니다.
다음은 5 가지 ACD 규칙입니다.
1. 포인트 A와 C를 참조 포인트로 플롯합니다.
2. 당신이 당신의 거래를 실행할 때이 기준점에 기대십시오.
3. 거래 시나리오가 유리한 경우 크기를 최대화하십시오. 항상 위험을 최소화하십시오.
4. 틀린 곳에서 나가는 곳을 알아라.
5. 4에 답할 수 있으면 자신감을 가지고 거래하게됩니다.
개시 범위의 맨 아래에있는 특정 주식 또는 상품에 대한 A 값에 의해 결정되는 개시 범위에서 벗어난 특정 틱 수로 설정된 가격 수준. 이것은 짧은 편견을 수립하는 엔트리 레벨입니다.
A 가격에 의해 결정되는 개시 범위에서 벗어난 특정 틱 수로 설정된 가격 수준. 개시 범위 상단의 특정 재고 또는 상품에 대한 A 값으로 결정됩니다. 이것은 긴 편견을 수립하는 엔트리 레벨입니다.
ACD 오프닝 범위.
대부분의 경우 특정 시장이 개설 된 시점을 기준으로합니다. 하루 종일 참조 영역으로 사용됩니다. 그러나 ACD 개시 범위는 정적 시간 프레임이 아닙니다. 거래 행동은 당일 영업 개시일을 정하는시기를 결정합니다. 예를 들어 평상시 오프닝 범위가 동부 표준시 기준으로 오전 9시 30 분에 시작하는 경우 실업 보고서가 나오는 날의 동부 표준시 기준 오전 8시 30 분에 시작하도록 조정해야합니다. Opening Range 시간 프레임은 고정되어 있지 않습니다. 그것은 상인이 시장에 들어오는 곳에 따라 움직여야합니다. 오프닝 레인지는 실업 리포트 일과 같이 이전 시간으로 이동하거나 오프닝 시간대가 오후 2시 15 분 (동부 표준시 기준)부터 시작하는 FOMC 미팅 데이 (FOMC Meeting Days)로 옮길 수 있습니다. 이것은 상인이 그들의 위치를 확립하기 위해 시장에 나올 때입니다.
오프닝 범위 하단의 특정 주식 또는 상품에 대한 오프닝 범위에서 특정 틱 수로 설정된 가격 수준. 이것은 짧은 편견을 수립하는 엔트리 레벨입니다. C-Down은 시장이 이전에 A-Up으로 확인 된 경우에만 가능합니다.
오프닝 범위 이상의 특정 주식 또는 상품에 대한 오프닝 범위에서 특정 틱 수로 설정된 가격 수준. 이것은 긴 편견을 수립하는 엔트리 레벨입니다. 시장이 이전에 확인 된 A-Down을 보유한 경우에만 C-Up을 할 수 있습니다.
일일 피벗 범위.
일일 피벗 범위는 이전 거래일의 최고, 최저 및 마감을 기준으로 계산됩니다. ACD 시스템은이 가격 범위를 이전 거래일의 시장 고기로 식별합니다. Mark Fisher가 Value Area를 말하는 방식입니다.
실패한 지점은 다음 두 가지 시나리오 중 하나를 기반으로 설정 될 수 있습니다. (1) 시장이 Point A 값에 접근하여 그 값으로 거래하지 못하고 방향을 바꾸고 개시 범위로 다시 거래 할 수 있습니다. 또는 (2) 시장이 Point A 가치에 접근하여 그 가치로 거래하거나 잠재적으로이를 통해 거래 할 수도 있습니다. 그러나 방향을 바꾸고 개시 범위로 되돌아 가기 전에 ACD 오프닝 범위 시간 프레임의 적어도 절반 동안 포인트 A 값에 머물러 있지 않습니다.
피봇에 대해 A가 실패했습니다.
피벗 범위가 Point A 값 또는 그 근처에서 시장을 멈추게하기에 충분히 강한지지 또는 충분한 저항력을 갖는다면 결과는 피벗에 대해 실패한 A입니다. 예를 들어 피봇 범위 내에서 실패한 A-Up은 해당 영역의 저항을 확인하고 해당 수준에서 짧은 위치가 설정되면 성공 가능성을 높입니다. 반대로, 피벗 내의 실패한 A-Down은 해당 수준에서 지원을 확인하고 그 수준에서 긴 순위가 설정되면 성공 가능성을 높입니다.
실패한 Point C 설정은 다음 시나리오 중 하나를 기반으로 발생할 수 있습니다. (1) 시장이 Point C 값에 접근하여 그 값으로 거래하지 못하고 방향을 바꾸고 개시 범위로 다시 거래합니다. 또는 (2) 시장이 C 지점의 가치에 접근 한 다음 그 가치를 통해 심지어 잠재적으로 그것을 통해 거래 할 수 있습니다. 그러나 방향을 바꾸고 개시 범위로 되돌아 가기 전에 ACD 오프닝 범위 시간 프레임의 적어도 절반 동안 포인트 C 값에 머물러 있지 않습니다.
피벗 반대 C 실패했습니다.
피벗에 대해 실패한 C는 일반적으로 변동이 심한 시장 상황에서 발생합니다. 시장은 C 지점에서 편향을 풀려고 시도하지만, 이전 거래 세션 (일일 피벗 범위라고도 함)에서 시장의 고기로 직접 이동합니다. 시장은이 지역에서 벗어난 고무 밴드처럼 스냅되고 개방 범위쪽으로 되돌아와 실패한 C 수준에서 명확한 기준점을 제공합니다.
공포와 탐욕은 모든 상인이 성공하기 위해 올바른 조합으로 소유해야하는 두 가지 주요 성분입니다. 상인은이기는 거래를 누르고 시장 기회를 극대화하려는 욕심이 많고 기꺼이해야합니다.
뉴스 기사 / 나쁜 행동.
거래자가 ACD 시스템을 시장 심리와 결합 할 수있게 해주는 고전적인 거래 시나리오. 이 설정에서는 새로운 근본적인 개발을 기반으로 시장에서 예상되는 방향 전환이 필요합니다. 그러나, 대부분의 거래자를 당황하게하는 이유 때문에 시장은 예상되는 방향으로 그 뉴스에 기술적으로 대응하지 못합니다.
섬 반전 형성.
Island Reversal Formation은 시장이 위쪽이나 아래쪽으로 가짜가있을 때 발생합니다. 이전에 높은 가격을 매기거나 (또는 그 반대로) 낮게 낮추면 발생합니다.
늦은 지점 C 피벗 무역.
이것은 모든 ACD 시스템 거래 시나리오의 롤스 로이스입니다. 이 설정의 높은 성공 확률은 매우 낮은 위험과 결합되어 매우 매력적입니다. 무역은 종결 후 청산해야한다고 생각하는 투기꾼을 붙잡고 하루 늦은시기에 가장 잘 작동합니다.
크기를 최대화하고 위험을 최소화하십시오.
크기를 최대화하고 위험을 최소화한다는 개념은 성공적인 거래 전략의 핵심 요소입니다. ACD 방법론은 오프닝 범위, 피벗 범위 및 기타 ACD 영역과 같은 위험도가 낮은 참조 영역을 사용하는 거래 시나리오를 식별하는 데이 개념을 적용합니다.
이 매크로 ACD 표시기는 장기 거래자가 거래를 종료 할시기를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. ACD 시스템에서는 특정 기간 동안 승자와 패자가 시장에 누구인지를 명확하게 보여주기 위해 기세가 사용됩니다. 이 ACD 도구는 8 일 전과 비교하여 오늘 시장 마감을 비교하여 반바지와 롱이 우세한 지 여부를 결정합니다.
숫자 라인의 주요 목적은 잠재적으로 발전 추세를 파악하는 것입니다. 이는 일반적으로 매크로 ACD를 기반으로 지난 30 거래일의 누적 합계가 0에서 +/- 9로 이동했을 때 발생합니다. 이 수준은 중요한 것으로 간주되기 위해 연속 된 2 거래일 동안 유지되어야합니다. 내가 사용하는 훨씬 간단한 접근 방법은 지원 및 저항 수준의 수를 세는 것입니다. 시장이 계속 올라갈 때 지원 수준이 증가하고 이전 저항 수준의 수가 줄어들거나 존재하지 않는 것으로 나타납니다. 숫자 라인으로 계산할 수 있습니다.
시장 간격이 일일 피벗 범위보다 높거나 낮을 때 그 날부터 매일 피벗 범위로 거래되지 않으면 갭 일의 피벗이 설정됩니다. 격차 일 기준에서의 그 피벗은 미래의 거래 세션을위한 중요한지지 또는 저항이됩니다.
포인트 B는 바이어스가 중립으로 바뀌는 가격입니다. A 지점 (위 또는 아래)이 설정되면 정지 지점은 B 지점이됩니다. B 레벨은 A 위의 오프닝 범위의 맨 아래 또는 A 아래의 오프닝 범위의 맨 위에 있습니다.
포인트 D는 바이어스가 중립으로 이동하는 가격이며, 시장이 이미 한 방향으로 C를 확립 한 후에는 중지됩니다. 포인트 D가 타격을 받으면 상인은 당일에 충분히 잘게 썰 었으며 나머지 거래일 동안 시장에서 멀리 떨어져야합니다.
참조 점.
ACD의 초석은 당신이 틀렸다면 어디에서 벗어날 수 있는지에 대한 개념입니다. ACD는 거래 위험을 최소화하기 위해 기대 수준에 대한 참조 수준을 거래자에게 제공합니다.
롤링 피벗 범위.
일반적으로 3 ~ 6 거래일에 걸친 롤링 피벗 범위는 거래를 시작하고 종료하기위한 기준점 역할을합니다. ACD는 회전 피벗 범위를 승리 위치의 후행 정지 지점으로 사용합니다. 또한 상인에게 잃는 직책을 신속하게 종료하기위한 참조 포인트를 제공합니다. 가장 좋은 기능 중 하나는 상인이이기는 위치를 잃어 버리는 것을 막는 데 도움이된다는 것입니다.
이 ACD 설정은 시장 가격 행동과 인간 감정 사이에서 발생하는 다양성에 의존합니다. 이 무역은 최근 시장 가격 행동을 믿지 않고 최근 움직임을 퇴색시킨 상인을 잡으려고합니다. 이 설정은 시장이이 거래자들과 떨어져서 필연적으로 일어나는 계속되는 공황 상태의 청산에 투자하려고 할 때 상인에게 경고합니다.
ACD 방법론은 매일 거래 세션의 개시 범위가 통계적으로 중요하다는 전제에 기반합니다. 평신도의 관점에서 볼 때, 이것은 개시일이 거래일의 다른 5 분 또는 10 분 간격과 다름을 의미합니다. 오히려, 개시 범위는 거래일의 통계적으로 중요한 부분으로, 변동성이 큰 시장에서 약 20 %의 시간 동안 높거나 낮게 표시됩니다. 이 개념은 무작위 걸음 이론을 직접적으로 반박합니다.
거래에서 시간은 실제로 가격보다 훨씬 중요한 변수입니다. 당신이 좋은 A-Up 또는 좋은 A-Down을했는지 여부를 결정할 때, 시장이 거래하는 가격보다 시장이 얼마나 많은 시간을 소비하는지가 훨씬 더 중요합니다. 실패한 거래자는 가격에 너무 많이 의존하고 시장 진입 또는 퇴출시 시간이 충분하지 않은 경향이 있습니다.
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MACD And Stochastic : 더블 크로스 전략.
기술적 인 상인에게 물어 보면 주식 가격 패턴의 변화를 효과적으로 결정하기 위해 올바른 지표가 필요하다는 것을 알려줄 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 장려하는 것을 목표로하고 있습니다.
확률론과 MACD의 페어링.
잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 살펴보면 확률 적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)이 짝을 이뤘습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면 MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 결합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이러한 각 표시기에 대한 배경 정보는 MACD에서 발진기 알아 내기 : Stochastics 및 Primer를 참조하십시오.)
확률 적 발진기에는 % K와 % D의 두 가지 구성 요소가 있습니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다.
확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 일이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들면 :
일반적인 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다 - 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다. % K가 100보다 약간 아래로 내려 가고 머리가 아래쪽으로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다. 일반적으로 % K 값이 % D보다 높으면 구매 신호가이 교차로 표시됩니다. 값이 80 미만입니다. 이 값보다 큰 경우 보안은 초과 구매로 간주됩니다.
가격 모멘텀을 드러 낼 수있는 다용도 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있는 강도가 충분하지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (기세 트레이딩을 통한 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)
거래자가 주식의 추세 강도와 방향을 결정해야하는 경우 이동 평균선을 MACD 막대 그래프 위에 겹쳐서 표시하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램만으로도 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램 소개에서 자세히 알아보십시오.
위와 아래에서 변동하는이 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 방아쇠 라인 (9 일 EMA)이 추가되면 두 개를 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.
MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있다는 것을 알아두면 도움이됩니다.
가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 라인 크로스 오버와 센터 라인과의 관계입니다. (더 자세한 내용은 MACD Divergence 거래를 참조하십시오.)
강세 크로스 오버 확인 및 통합.
완고한 MACD 크로스 오버와 완고한 확률 론적 교차를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 확립하기 위해서는 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다.
완고한 MACD의 경우 히스토그램 값이 평형 선보다 높고 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. 확률 론적 인 발산은 % K 값이 % D를 지날 때 발생하며, 이는 가격 턴어라운드 가능성을 확인합니다.
크로스 오버 실전 : Genesee & amp; 와이오밍 (Wyoming) (NYSE : GWR)
다음은 확률 적 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.
이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 표시되는 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.
MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)에 몇 가지 사례가 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보일 수도 있지만, 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알게 될 것입니다. 이는 서로를 설정하는 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.
설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.
먼저, 서로의 이틀 내에 완만 한 크로스 오버가 발생하는지 살펴보십시오. 확률 론적이고 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때, 이상적으로 교차는 더 긴 가격 움직임을 잡으려고 확률 론적으로 50 라인 아래에서 발생한다는 것을 명심하십시오. 그리고 바람직하게는, 거래를 한 지 2 일 이내에 히스토그램 값을 0보다 높게 또는 높이기를 원할 것입니다.
또한 대안은 가격 추세에 대한 잘못된 표시를 만들거나 옆길에 배치 할 수 있기 때문에 확률 론적으로 MACD가 약간 뒤져야합니다.
마지막으로, 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 거래하는 것이 더 안전하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.
이 전략을 통해 상인들은 주식을 늘릴 수있는 더 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세도 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.
모든 전략이 제시하는 모든 이점을 고려할 때이 기술에 항상 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매수 포지션에서 정렬하는 데 더 많은 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래 횟수는 줄어들 기 때문에 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.
스토캐스틱 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 두 지표 간격을 실험 해보면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI 롤러 코스터를 읽으십시오.)
이와는 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술적 인 전제 조건에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수와 비교할 때, MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 선택입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연합군의 파워 스냅 전략을 참조하십시오.
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